การประเมินประสิทธิภาพระบบเทรด

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรด หลายๆคนอาจมองที่ประสิทธิภาพการทำกำไรเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่นผลตอบแทนของดัชนี Set  ได้ผลตอบแทน 10-15% ต่อปีแต่พอมาเทียบกับระบบเทรดแล้วได้ผลตอบแทน 20 – 50% ต่อปี เพียงเท่านี้เราก็อยากจะลงทุนในระบบดังกล่าวแล้ว ในการตัดสินใจลงทุนนั้นการมองเพียงผลตอบแทนนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่  ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนด้วยระบบเทรด เราต้องเข้าใจตัวชี้วัดอื่นๆนอกจากเพียงอัตราผลตอบแทน ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง

  1. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนควรจะต้องอยู่ในรูปของอัตราส่วนเพื่อที่จะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นๆ หรือระบบเทรดอื่นๆได้

2. ตัวชี้วัดควรสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกับความเสี่ยงได้

3. ตัวชี้วัดนั้นต้องมุ่งเน้นที่จะวัดความสม่ำเสมอ หรือความคงเส้นคงวาของระบบเทรดได้

     จะเห็นว่าการมองเพียงแค่กำไรสุทธิเพียงอย่างเดียวสามารถตอบหลักเกณฑ์ได้เพียงแค่สองข้อแรกเท่านั้น ฉะนั้นการใช้เพียงกำไรสุทธิไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินเลือกลงทุนด้วยระบบเทรด ถ้าเราอยากจะใช้กำไรสุทธิในการพิจารณาประสิทธิภาพระบบเทรด เราควรจะต้องใช้หลักเกณฑ์อีกข้อหนึ่งเข้ามาช่วยด้วยนั่นคือความสม่ำเสมอ หรือความคงเส้นคงวาของระบบเทรด นอกจากนี้การมองเพียงผลตอบแทนทำให้เราละเลยสิ่งสำคัญไปนั่นคือความเสี่ยง ความเสี่ยงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับผลตอบแทนด้วย