fbpx

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร   MFE & MAE  วัดดูยูมีน?

ระบบที่เราใช้อยู่มีความได้เปรียบขนาดไหน จุดเข้าจุดออกแม่นยำหรือไม่ ในบทความนี้จะทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการตอบคำถามข้างต้นนี้ ต่อจากนี้เราจะได้รู้กันซักทีว่าระบบที่ใช้อยู่ควรแก้ปัญหาตรงไหนทั้งนี้จะได้พัฒนาระบบได้อย่างตรงจุด และคงตอบคำถามว่าเจ้าค่าพวกนี้มันใช้ทำอะไรกันจึงเป็นที่มาของ ชื่อตอน MFE & MAE : What do you mean?

บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวชี้วัด 2 ตัวที่จะใช้พิจารณาความได้เปรียบของระบบเทรด ดังนี้

1. Maximum Favorable Excursion ( MFE ) : เป็นมาตรวัดที่บอกบอกกำไรที่เป็นไปได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ และปิดสถานะ ถ้าค่านี้มีมากบ่งบอกถึงระบบดังกล่าวสามารถทำกำไรได้มากที่สุดเท่าใด เมื่อเทียบกับผลกำไรจริงที่ได้จากระบบถ้าแตกต่างกันมากแสดงว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถทำกำไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจเรียกได้ว่าขายหมู  ถ้าเป็นระบบใช้ Lagging indicator (ตัวชี้วัดที่แสดงผลช้ากว่าราคา เช่น Moving average, MACD, RSI เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ว่า indicator ดังกล่าวล้วนแต่ใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณ) หรือระบบที่มีจุด Trailing stop ไกลความแตกต่างกันของค่า MFE และผลตอบแทนที่ได้จะมาก  MFE ในอุดมคติจะมีค่าเท่ากับผลตอบแทน  ในความเป็นจริงผลตอบแทนที่ได้จากตลาดจะน้อยกว่าค่า MFE   ฉะนั้นระบบที่ดีผลตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกับ MFE  

กราฟแสดง MFE เทียบกับผลตอบแทน(%)

จากรูป จุดที่ MFE มีค่าเท่ากับผลตอบแทนจะแสดงไว้เป็นเส้นประสีแดง    คำสั่งที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ MFE จะมีตำแหน่งใกล้กับเส้นประสีแดง ซึ้งนับว่ามีจุดออกที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำ 

2. Maximum Adverse Excursion ( MAE ) : เป็นมาตรวัดที่บอกขาดทุนที่เป็นได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ และปิดสถานะ ถ้าค่านี้มีมากบ่งบอกถึงระบบดังกล่าวขาดทุนมากที่สุดเท่าใดจากจุดเข้าซื้อ  ถ้า MAE มีค่าน้อยแสดงว่าระบบดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขการเข้าซื้อมีความแม่นยำ และสามารถใช้ MAE ในการคำนวณ Stop loss ของระบบได้

กราฟแสดง MAE เทียบกับผลตอบแทน(%)

เพื่อความเข้าใจจึงขอยกตัวอย่างดังนี้    ถ้า Long Position Set50futures ที่ราคา 800 จุด แล้วราคาลงไปเหลือ 760 จุด จากนั้นราคาดีดกลับไปที่ 850 จุด สุดท้ายเราปิดสถานะที่ราคา 810 จุด เราจะสรุปได้ดังนี้

MFE = กำไรที่เป็นไปได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ – จุดเปิดสถานะ

ฉะนั้นจากตัวอย่างจะสามารถคำนวณ MFE ได้ดังนี้

850-800 =50 จุด

MAE = ขาดทุนที่เป็นได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ – จุดเปิดสถานะ

ฉะนั้นจากตัวอย่างจะสามารถคำนวณ MAE ได้ดังนี้

800-760 = 40 จุด

จากที่ยกตัวอย่างและการวิเคราะห์ ข้างต้นจะเห็นว่า MAE และ MFE มีความสำคัญเช่นกัน เพราะการมองเพียงผลตอบแทนที่ได้จากระบบ หรือ Drawdown เป็นเพียงการมองแค่ภาพรวมของระบบเท่านั้น  ในการพัฒนาระบบเทรดการมองดูที่ประสิทธิภาพของเงื่อนไขการเข้าซื้อหรือเงื่อนไขการออก ต้องอาศัย MAE และ MFE เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เปิดบัญชี TFEX กับ Classic Ausiris วันนี้

พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

Pin It on Pinterest