fbpx

สัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร ( Percent profitable trades )

และค่า Expectancy คืออะไร

     การสร้างระบบเทรดที่ดีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลความสามารถในการทำกำไรคือความแม่ยำของระบบเทรด บางระบบที่มีความแม่นยำน้อย แต่อาจทำกำไรได้ดีกว่าระบบที่ความแม่ยำสูงกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  แล้ววิธีการคำนวณความแม่นยำของระบบจะคำนวณได้อย่างไร 

     Quant CAF ขอเสนอเรื่องสัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร ( Percent profitable trades ) และค่า Expectancy   ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ %win กันก่อนนะครับ หลายคนอาจคิดว่าระบบที่ดีควรมีความแม่นยำหรือ  %win  ที่สูงแต่ทว่าบางระบบที่มี  %win ก็สามารถสร้างผลตอบทนได้ดีเช่นกันหากว่ากำไรแต่ละคำสั่งนั้นสามารถครอบคลุมคำสั่งที่เราขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ยกตัวอย่างเช่น

     ระบบ Trend following ที่มีความแม่นยำอาจน้อยกว่า 50% เมื่อผิดทางอาจมีการใช้ Stop loss เพื่อจำกัดขาดทุน แต่พอถูกทางจะสามารถทำกำไรได้มากพอที่จะกลบขาดทุน Stop loss    แต่ถ้าเป็นระบบเทรดที่มีการกำหนดจุด take profit และ stop loss แล้ว เจ้า %win จะมีส่วนสำคัญที่ใช้พิจารณาประสิทธิภาพของระบบเทรด โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ %win ไปคำนวณหาค่า Expectancy ของระบบเทรด ซึ่งมีสูตรการคำนวณคือ

      ซึ่งค่า Expectancy ควรจะมีค่ามากกว่า 0 และยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าระบบเทรดนั้นมีประสิทธิภาพมาก เราสามารถใช้ค่า Expectancy ในการจัดอันดับระบบเทรด แล้วเลือกระบบที่ดีที่สุดก็ได้

  โดยหลักการสร้างระบบเทรดนั้นเราอยากได้การทำกำไรที่ค่อนข้างมีความสม่ำเสมอ ไม่ได้หวังว่าจะมีไม้ที่ทำกำไรมากๆอยู่ไม่กี่ Order เนื่องจากว่ามีโอกาสเกิดจากความผิดปกติของตลาดซึ่งจะไม่มีความน่าเชื่อถือเชิงสถิติครับ ดังนั้น %win และ Expectancy จึงมีส่วน สำคัญในการสร้างระบบเทรดมากทีเดียว

Pin It on Pinterest