Kong Mr.Robot

Investment Blogger

คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์

Head Of Quantitative Department
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

” แนวคิดดี ขาดวินัย อยากแก้ไข ใช้ Robot Trading “

กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

นักพัฒนาระบบหลายท่านที่สนใจเข้ามาทำระบบเทรดอาจคิดว่าเป็นงานที่ง่ายคิดครั้งเดียวจบ ถ้าระบบที่ใช้มีประสิทธิภาพก็แค่ปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงส่วนมากการทำระบบจะเทรนโมเดลบนข้อมูลในอดีต ดังนั้นการใช้งานในสภาวะตลาดจริงย่อมไม่เหมือนกับข้อมูลในอดีต ผู้พัฒนาไม่อาจหวังให้ระบบมีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ Back test นอกจากนี้เมื่อใช้งานในสภาวะตลาดจริงแล้วผลการเทรดเกิดเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นการหยุดระบบเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผู้พัฒนาต้องตัดสินใจเพื่อปรับปรุงระบบเดิมหรือเลิกการใช้ระบบดังกล่าว แล้วเมื่อใดที่จะหยุดระบบเป็นคำถามที่เราจะมาตอบในบทความนี้

กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

นักพัฒนาระบบหลายท่านที่สนใจเข้ามาทำระบบเทรดอาจคิดว่าเป็นงานที่ง่ายคิดครั้งเดียวจบ ถ้าระบบที่ใช้มีประสิทธิภาพก็แค่ปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงส่วนมากการทำระบบจะเทรนโมเดลบนข้อมูลในอดีต ดังนั้นการใช้งานในสภาวะตลาดจริงย่อมไม่เหมือนกับข้อมูลในอดีต ผู้พัฒนาไม่อาจหวังให้ระบบมีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ Back test นอกจากนี้เมื่อใช้งานในสภาวะตลาดจริงแล้วผลการเทรดเกิดเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นการหยุดระบบเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผู้พัฒนาต้องตัดสินใจเพื่อปรับปรุงระบบเดิมหรือเลิกการใช้ระบบดังกล่าว แล้วเมื่อใดที่จะหยุดระบบเป็นคำถามที่เราจะมาตอบในบทความนี้

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

จากบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Sharpe Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน ในครั้งนี้ Quant By CAF จะขอนำเสนอการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return /MDD ratio

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Sharpe Ratio

นักลงทุนหลายท่านมักจะพยายามมองหาระบบเทรดหรือกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถทำกำไรได้สูง ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากการเข้ามาในตลาดทุกคนย่อมมีความต้องการแสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็คือ นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อเสถียรภาพของการลงทุนเท่าใดนัก

Profit factor มีความสำคัญกับระบบเทรดอย่างไร

ระบบการลงทุนที่ดี แน่นอนว่าต้องเป็นระบบที่สามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงไม่มีระบบใดที่ทำกำไรได้ตลอด หรือมีความแม่นยำ 100% ฉะนั้น ขอเพียงแค่ระบบดังกล่าวสามารถทำกำไรในสัดส่วนที่มากกว่าขาดทุนก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งาน