fbpx

Kong Mr.Robot

Investment Blogger

คุณสาริศ ลีละเกษมฤกษ์

Head Of Quantitative Department
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

” แนวคิดดี ขาดวินัย อยากแก้ไข ใช้ Robot Trading “

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep 2/2]

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep 2/2]

จากบทความก่อนหน้าเราได้ทำความรู้จัก MFE และ MAE กันมาบ้างแล้ว ได้รู้จักการวิเคราะห์ระบบเทรดโดยใช้ MFE และ MAE โดยเทียบกับผลตอบแทนของแต่ละคำสั่ง ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสัญญาณเข้าซื้อขายและสัญญาณปิดสถานะของระบบเทรด ในบทความนี้เราจะมาเข้าสู้เนื้อหาหลักคือการวิเคราะห์ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) โดยการเปรียบเทียบค่า MFE และ MAE

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep 2/2]

จากบทความก่อนหน้าเราได้ทำความรู้จัก MFE และ MAE กันมาบ้างแล้ว ได้รู้จักการวิเคราะห์ระบบเทรดโดยใช้ MFE และ MAE โดยเทียบกับผลตอบแทนของแต่ละคำสั่ง ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสัญญาณเข้าซื้อขายและสัญญาณปิดสถานะของระบบเทรด ในบทความนี้เราจะมาเข้าสู้เนื้อหาหลักคือการวิเคราะห์ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) โดยการเปรียบเทียบค่า MFE และ MAE

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep. 1/2]

ระบบที่เราใช้อยู่มีความได้เปรียบขนาดไหน จุดเข้าจุดออกแม่นยำหรือไม่ ในบทความนี้จะทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการตอบคำถามข้างต้นนี้ ต่อจากนี้เราจะได้รู้กันซักทีว่าระบบที่ใช้อยู่ควรแก้ปัญหาตรงไหนทั้งนี้จะได้พัฒนาระบบได้อย่างตรงจุด และคงตอบคำถามว่าเจ้าค่าพวกนี้มันใช้ทำอะไรกันจึงเป็นที่มาของ ชื่อตอน MFE & MAE : What do you mean?
บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวชี้วัด 2 ตัวที่จะใช้พิจารณาความได้เปรียบของระบบเทรด

กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

นักพัฒนาระบบหลายท่านที่สนใจเข้ามาทำระบบเทรดอาจคิดว่าเป็นงานที่ง่ายคิดครั้งเดียวจบ ถ้าระบบที่ใช้มีประสิทธิภาพก็แค่ปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงส่วนมากการทำระบบจะเทรนโมเดลบนข้อมูลในอดีต ดังนั้นการใช้งานในสภาวะตลาดจริงย่อมไม่เหมือนกับข้อมูลในอดีต ผู้พัฒนาไม่อาจหวังให้ระบบมีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ Back test นอกจากนี้เมื่อใช้งานในสภาวะตลาดจริงแล้วผลการเทรดเกิดเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นการหยุดระบบเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผู้พัฒนาต้องตัดสินใจเพื่อปรับปรุงระบบเดิมหรือเลิกการใช้ระบบดังกล่าว แล้วเมื่อใดที่จะหยุดระบบเป็นคำถามที่เราจะมาตอบในบทความนี้

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

จากบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Sharpe Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน ในครั้งนี้ Quant By CAF จะขอนำเสนอการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return /MDD ratio