fbpx
ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบด้วย Timescale Analysis

ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบด้วย Timescale Analysis

เมื่อนักพัฒนาระบบการส่งคำสั่งอัตโนมัติ จนได้ระบบที่สามารถทำกำไรได้และมีความเสี่ยงต่ำ หลายคนท่านอาจคิดว่าพร้อมสำหรับการนำไปใช้จริง แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อนำระบบดังกล่าวไปใช้ได้จริงแล้วผลการซื้อขายจะให้ผลเช่นเดียวกับที่เคย Back Test มา ถ้าระบบเมื่อนำไปใช้จริงแล้วผลการซื้อขายออกมาแย่กว่าตอน Back Test เราเรียกปัญหานี้ว่าระบบดังกล่าว Overfitting เนื่องจากระบบมีความจำต่อข้อมูลที่ใช้ในการฝึก(Train)มาก เมื่อไปเจอข้อมูลใหม่ๆที่ระบบไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ผลตอบแทนที่ทำได้จากระบบลดลงผิดกับตอนที่ Back Test

Pin It on Pinterest