fbpx
Automated Trading system รูปแบบต่างๆที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง?

Automated Trading system รูปแบบต่างๆที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง?

ทุกวันนี้ในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีเฉพาะการซื้อขายนักลงทุนด้วยกันเท่านั้นในปัจจุบันมีการซื้อขายจาก Automated Trading มากขึ้น   เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้ Automated Trading system เริ่มเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันและมีสัดส่วนที่มากขึ้น...
ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบด้วย Timescale Analysis

ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบด้วย Timescale Analysis

เมื่อนักพัฒนาระบบการส่งคำสั่งอัตโนมัติ จนได้ระบบที่สามารถทำกำไรได้และมีความเสี่ยงต่ำ หลายคนท่านอาจคิดว่าพร้อมสำหรับการนำไปใช้จริง แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อนำระบบดังกล่าวไปใช้ได้จริงแล้วผลการซื้อขายจะให้ผลเช่นเดียวกับที่เคย Back Test มา ถ้าระบบเมื่อนำไปใช้จริงแล้วผลการซื้อขายออกมาแย่กว่าตอน Back Test เราเรียกปัญหานี้ว่าระบบดังกล่าว Overfitting เนื่องจากระบบมีความจำต่อข้อมูลที่ใช้ในการฝึก(Train)มาก เมื่อไปเจอข้อมูลใหม่ๆที่ระบบไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ผลตอบแทนที่ทำได้จากระบบลดลงผิดกับตอนที่ Back Test

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep 2/2]

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep 2/2]

จากบทความก่อนหน้าเราได้ทำความรู้จัก MFE และ MAE กันมาบ้างแล้ว ได้รู้จักการวิเคราะห์ระบบเทรดโดยใช้ MFE และ MAE โดยเทียบกับผลตอบแทนของแต่ละคำสั่ง ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสัญญาณเข้าซื้อขายและสัญญาณปิดสถานะของระบบเทรด ในบทความนี้เราจะมาเข้าสู้เนื้อหาหลักคือการวิเคราะห์ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) โดยการเปรียบเทียบค่า MFE และ MAE

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep. 1/2]

ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร [Ep. 1/2]

ระบบที่เราใช้อยู่มีความได้เปรียบขนาดไหน จุดเข้าจุดออกแม่นยำหรือไม่ ในบทความนี้จะทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการตอบคำถามข้างต้นนี้ ต่อจากนี้เราจะได้รู้กันซักทีว่าระบบที่ใช้อยู่ควรแก้ปัญหาตรงไหนทั้งนี้จะได้พัฒนาระบบได้อย่างตรงจุด และคงตอบคำถามว่าเจ้าค่าพวกนี้มันใช้ทำอะไรกันจึงเป็นที่มาของ ชื่อตอน MFE & MAE : What do you mean?
บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวชี้วัด 2 ตัวที่จะใช้พิจารณาความได้เปรียบของระบบเทรด

Pin It on Pinterest