กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

กำไรยังไม่สุด แต่ต้องหยุดระบบไว้ก่อน

     นักพัฒนาระบบหลายท่านที่สนใจเข้ามาทำระบบเทรดอาจคิดว่าเป็นงานที่ง่ายคิดครั้งเดียวจบ ถ้าระบบที่ใช้มีประสิทธิภาพก็แค่ปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงส่วนมากการทำระบบจะเทรนโมเดลบนข้อมูลในอดีต...
การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown        จากบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Sharpe Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน  ในครั้งนี้ Quant By CAF...
การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Sharpe Ratio

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Sharpe Ratio

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Sharpe Ratio      นักลงทุนหลายท่านมักจะพยายามมองหาระบบเทรดหรือกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถทำกำไรได้สูง ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากการเข้ามาในตลาดทุกคนย่อมมีความต้องการแสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว...
สัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร และค่า Expectancy คืออะไร

สัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร และค่า Expectancy คืออะไร

สัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร ( Percent profitable trades ) และค่า Expectancy คืออะไร      การสร้างระบบเทรดที่ดีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลความสามารถในการทำกำไรคือความแม่ยำของระบบเทรด บางระบบที่มีความแม่นยำน้อย แต่อาจทำกำไรได้ดีกว่าระบบที่ความแม่ยำสูงกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ...
กำไรสุทธิต่อจำนวนครั้งการเทรด ( Average trade ) คืออะไร

กำไรสุทธิต่อจำนวนครั้งการเทรด ( Average trade ) คืออะไร

กำไรสุทธิต่อจำนวนครั้งการเทรด ( Average trade ) คืออะไร      ระบบเทรดที่ดีควรมีการทำกำไรและจำนวนการเทรดที่ได้กำไรสม่ำเสมอ เนื่องจากสภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ การจะวัดผลของความสม่ำเสมออาจไม่สามารถใช้ผลของช่วงใดช่วงหนึ่งมาวัดได้...