เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
ระบบเทรดที่ดีควรมีการทำกำไรและจำนวนการเทรดที่ได้กำไรสม่ำเสมอ เนื่องจากสภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ การจะวัดผลของความสม่ำเสมออาจไม่สามารถใช้ผลของช่วงใดช่วงหนึ่งมาวัดได้ ในการทดสอบอาจต้องอาศัยข้อมูลปริมาณที่มากเพียงพอคลอบคลุมสภาวะต่างๆของตลาด สำหรับระบบเทรด Timeframe รายวัน ควรที่จะวัดความสม่ำเสมอเป็นรายปี ส่วนระบบเทรด Timeframe ที่ต่ำกว่านั้นอาจวัดผลเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ตามความเหมาะสม และคำถามที่สำคัญข้อหนึ่งคือแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดความสม่ำเสมอ
Quant by CAF บทความนี้จะขอนำเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพของระบบเทรดตัวหนึ่ง นั่นคือ Average trade โดย Average trade สามารถคำนวณได้จากกำไรสุทธิหารด้วยจำนวนครั้งการเทรด ในการคำนวณ Average trade นั้นควรคิดคำนวณผลรวมของความคลาดเคลื่อนจากราคาที่ต้องการ (Slippage) และค่าธรรมเนียมในการเทรด (Commissions) เข้าไปด้วย เพื่อให้ได้ค่าที่สมเหตุสมผลกับการเทรดจริงที่สุด
นักเก็งกำไรส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบ Average trade กับราคาที่เทรด ณ ตอนนั้น ซึ่งจะทำให้สามารถแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้ ในกรณีที่ Average trade 100 บาท/ครั้ง แล้วราคาในปัจจุบันอยู่ที่ 500 บาท ดังนั้นจะได้ Average trade ในรูปเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 20% ซึ่งเราควรจะเก็บสถิติของ Average trade ในรูปเปอร์เซ็นต์นี้เพื่อที่จะดูแนวโน้มของความสามารถในการทำกำไรของระบบเทรดในแต่ละปี
จะเห็นได้ว่า Average trade เป็นสมการง่ายๆที่คำนวณได้ไม่ยุ่งยาก แต่ค่าเดี่ยวๆอาจอธิบายไม่ได้มาก ฉะนั้นการใช้งานอาจต้องมีการประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นๆด้วย
Array ( )
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1715420664
[CAFXSI18NX] => th
[_csrf] => 7b9552109de4e1d2a18038ecc46a3415
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/net-profit-per-number-of-times.html
)
Array
(
[content] => net-profit-per-number-of-times
)
Array ( )