เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
การสร้างระบบเทรดที่ดีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลความสามารถในการทำกำไรคือความแม่ยำของระบบเทรด บางระบบที่มีความแม่นยำน้อย แต่อาจทำกำไรได้ดีกว่าระบบที่ความแม่ยำสูงกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้ววิธีการคำนวณความแม่นยำของระบบจะคำนวณได้อย่างไร
Quant CAF ขอเสนอเรื่องสัดส่วนของการเทรดที่ทำกำไร ( Percent profitable trades ) และค่า Expectancy ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ %win กันก่อนนะครับ หลายคนอาจคิดว่าระบบที่ดีควรมีความแม่นยำหรือ %win ที่สูงแต่ทว่าบางระบบที่มี %win ก็สามารถสร้างผลตอบทนได้ดีเช่นกันหากว่ากำไรแต่ละคำสั่งนั้นสามารถครอบคลุมคำสั่งที่เราขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบ Trend following ที่มีความแม่นยำอาจน้อยกว่า 50% เมื่อผิดทางอาจมีการใช้ Stop loss เพื่อจำกัดขาดทุน แต่พอถูกทางจะสามารถทำกำไรได้มากพอที่จะกลบขาดทุน Stop loss แต่ถ้าเป็นระบบเทรดที่มีการกำหนดจุด take profit และ stop loss แล้ว เจ้า %win จะมีส่วนสำคัญที่ใช้พิจารณาประสิทธิภาพของระบบเทรด โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ %win ไปคำนวณหาค่า Expectancy ของระบบเทรด ซึ่งมีสูตรการคำนวณคือ
ซึ่งค่า Expectancy ควรจะมีค่ามากกว่า 0 และยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าระบบเทรดนั้นมีประสิทธิภาพมาก เราสามารถใช้ค่า Expectancy ในการจัดอันดับระบบเทรด แล้วเลือกระบบที่ดีที่สุดก็ได้
โดยหลักการสร้างระบบเทรดนั้นเราอยากได้การทำกำไรที่ค่อนข้างมีความสม่ำเสมอ ไม่ได้หวังว่าจะมีไม้ที่ทำกำไรมากๆอยู่ไม่กี่ Order เนื่องจากว่ามีโอกาสเกิดจากความผิดปกติของตลาดซึ่งจะไม่มีความน่าเชื่อถือเชิงสถิติครับ ดังนั้น %win และ Expectancy จึงมีส่วน สำคัญในการสร้างระบบเทรดมากทีเดียว
Array ( )
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1713911138
[CAFXSI18NX] => th
[_csrf] => ec8d3a7a89efca2d2a902200f22cfcb4
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/trading-proportion.html
)
Array
(
[content] => trading-proportion
)
Array ( )