บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

Reading backtest report

Reading backtest report

เผยแพร่เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564


ระบบลงทุนหลายๆระบบจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการที่เรารู้ว่าแต่ละอัตราส่วนบ่งบอกถึงสิ่งใด จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ระบบและเปรียบเทียบในแต่ละระบบได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

Annual Return % - อัตราผลตอบแทนรายปีคิดผลตอบแทนแบบทบต้น

Avg. Profit/Loss - ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) ในแต่ละครั้งของการเทรด

Avg. Bars Held – ค่านี้บ่งบอกถึงระยะเวลาเฉลี่ยในการถือสถานะของระบบ เนื่องจากแต่ละระบบมีกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจะสามารถเปรียบเทียบได้เฉพาะกรอบเวลาเดียวกันเท่านั้น การเปรียบเทียบระบบที่กรอบเวลาต่างกันต้องทำการแปลงให้เป็นกรอบเวลาเดียวกันเสียก่อน

 

ระบบที่ 1

ระบบที่ 2

กรอบเวลา

15 นาที, 1 แท่งราคา = 15 นาที

1 ชั่วโมง, 1 แท่งราคา = 1 ชั่วโมง

Avg. Bars Held

100

20

 

หรือ 100 * 15 = 1500 นาที

หรือ 20 ชั่วโมง

 

 

 

Avg. Bars Held (แปลงค่าแล้ว)

1500 / 60 = 25 ชั่วโมง

 

 

Max. system drawdown – ใช้ดูอัตราการขาดทุนจากการลงทุนที่มากที่สุดในอดีต โดย Max. system drawdown คำนวณจากระยะจุดสูงสุดไปถึงจุดต่ำที่สุดของ portfolio equity บ่งบอกถึงจำนวณเงินที่นักลงทุนต้องเผื่อไว้เพื่อรองรับการเกิดขาดทุนของระบบในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี นักลงทุนพึงระลึกไวเสมอว่าอัตราการขาดทุนนี้เป็นการคำนวณจากข้อมูลในอดีต ในอนาคตระบบอาจขาดทุนได้มากกว่านี้ก็ได้ นักลงทุนอาจต้องเพิ่มจำนวณเงินเป็น buffer เพิ่มขึ้นไปอีกจากระดับของ Max. system drawdown 

 

Recovery Factor – ค่าที่บ่งบอกถึงอัตราการพื้นตัวของระบบถ้าเกิด drawdown จะสามารถทำกำไรและกู้คืนขาดทุนได้ขนาดใหน ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี คำนวณจาก Net profit หารด้วย Max. system drawdown

CAR/MaxDD – เป็นค่าที่บอกความสามารถในการทำกำไรเมื่อเที่ยบกับ Max. system % drawdown คำนวณจาก Compound Annual % Return หารด้วย Max. system % drawdown. ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี ถ้ามีค่ามากกว่า 2 ถือว่าเป็นระบบที่ดี

Profit Factor – เป็นการเทียบอัตรากำไรต่อขาดทุน เทียบกับทุก1บาทที่ขาดทุนไป คำนวณจาก profit ของระบบ หารด้วย loss ของระบบ
ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี

Payoff Ratio - เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอัตราส่วนของกำไรเฉลี่ยต่อขาดทุนเฉลี่ย คำนวณจาก average win หารด้วย average loss ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี

Max. Consecutive Wins/Losses – เป็นค่าที่บอกถึงจำนวณ(ครั้ง) order ที่ได้กำไรหรือขาดทุนติดกันมากที่สุด

 

“Reading backtest report”, https://www.amibroker.com/guide/h_report.html

เปิดบัญชี TFEX
รับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1611329673
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => a159e9f8c968596e0ab202fb1f290496
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/Reading-backtest-report.html
)
		
Array
(
    [content] => Reading-backtest-report
)
		
Array
(
)